| Американские ученые Роберт Шумейкер (Robert P. Schumaker) из колледжа Ионы в г. Нью-Рошель (шт. Нью-Йорк, США) и Хсинчунь Чен (Hsinchun Chen) из университета штата Аризона (США) создали систему под названием AZFinText, которая автоматически анализирует различные финансовые новости и предсказывает котировки акций, иcходя из результатов анализа. По результатам смоделированных торгов на бирже система AZFinText оказалась успешнее, чем многие инвестиционные фонды, имеющие большой авторитет на фондовом рынке США. Система AZFinText (Arizona Financial Text) перемалывает огромные объемы финансовых новостей – на начальном этапе использовался сайт Yahoo Finance – а также поминутные данные по котировкам акций. По результатам анализа система принимает решение о покупке акций (ставит на короткие позиции, «шортит»), если считает, что эти акции вырастут более, чем на 1% от текущей цены в течение следующих 20 минут. Интересно, что система предусматривает удержание любой акции в портфеле более 20 минут – работа идет только по самым коротким позициям. Конечно, идея автоматизированного анализа рынка и околорыночных новостей (квартальных отчетов, пресс-релизов и др.) появлялась и прежде. Тем не менее, прежние подходы отличались довольно низкой результативностью, либо требовали огромных вычислительных ресурсов. Шумейкер и Чен резко уменьшили объем работы по анализу, разбив все финансовые публикации на отдельные категории. Интересно, что схема классификации возникла из результатов работ, представленных на конференции по распознаванию сообщений в оборонных целях в 1997 году. Основная суть работы Шумейкера и Чена концентрируется на обработке имен собственных – людей и компаний – в сочетании с информацией о частоте их употребления и с данными о котировках на момент опубликования статьи-источника. Используя алгоритм машинного обучения на исторических данных, система обнаруживает корреляции, которые и помогают составить краткосрочный прогноз цен на акции. По словам Шумейкера, самое негативное влияние на цену акций оказывают пять слов: «к тому» (hereto), «сравнимый» (comparable), «требовать платы» (charge), «саммит» (summit) и «зеленый, экологичный» (green). Положительный эффект оказывают такие слова, как «размещен» (planted), «анонсирован» (announcing), «передовые позиции» (front), «меньший» (smaller) и «сырой» (crude – о нефти). Сам Шумейкер не пояснил, почему эти слова влияют на цену акций, но интересно, почему фондовый рынок так не любит слово «экологичный» и так воодушевляется, встречая словосочетание «crude oil» (нефть-сырец).
Источник: http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=38324 | 